Didžiausio tikėtinumo metodas

Didžiausio tikėtinumo metodas – statistikoje naudojamas taškinių įverčių skaičiavimo metodas, pasiūlytas R. Fišerio.

Šiuo metodu rasti parametrų įverčiai yra suderintieji ir efektyvieji, tačiau kartais jie gali būti paslinktieji.

Principai

• Stebimas atsitiktinis dydis $X$, jo tankio funkcija $p(x)$ yra žinoma
• Sudaroma tikėtinumo funkcija $L_{\theta}=p_{\theta}(X_1)p_{\theta}(X_2)...p_{\theta}(X_n)$
• Tada ieškoma tokia $\theta$, kuri maksimizuotų funkciją $L_{\theta}$. Dažniausiai tai daroma taip:

1. Randamas tikėtinumo funkcijos natūrinis logaritmas
2. Ieškoma šio logaritmo išvestinė $\theta$ atžvilgiu
3. Išvestinė prilyginama nuliui
4. Gautas rezultatas yra $\theta$ taškinis įvertis

Taip pat skaitykite

• Momentų metodas