VIX rodiklis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

VIX indeksas parodo prekiautojų lūkesčius dėl ateinančių 30 dienų akcijų rinkos rizikos, apskaičiuojamus remiantis trumpojo laikotarpio opcionų kainomis S&P 500. Kainų pokyčiai didžiausi, kai akcijų rinka krenta, didėjančio pažeidžiamumo lūkesčiai yra laikomi ženklu, pranešančiu apie gresiančias griūtis ar kitus nemalonius investicijų aplinkos pasikeitimus. [1]

VIX rodiklio kreivė nuo jo skaičiavimo pradžios iki 2008 m. spalio.

Išnanšos[taisyti | redaguoti kodą]