Keli formulė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Keli formulė – formulė, kuria galima apskaičiuoti optimalų kiekį kapitalo, kuriuo galima rizikuoti vienu sandoriu.

Formulė naudojama kuomet dalyvis vienu sandoriu su tikimybe p gali

  • gauti pelną, A kartų viršijanti investuotą kapitalą x arba
  • su q = 1 - p tikimybę patirti nuostolį, B kartų didesnį už investuotą kapitalą x.

Svarbu žinoti, kokia dalimi viso turimo kapitalo K verta rizikuoti siekiant maksimaliai padidinti vidutinį pelną esant daugeliui sandorių.

Kelli formulė rodo, kad optimali reikšmė

f^*=\frac{p}{B}-\frac{q}{A},

čia f=x/K yra į šį sandėrį investuojama viso turimo kapitalo dalis. Laikoma, kad sandorio rezultatas bus teigiamas, tai yra pA-qB>0.

Nuorodos[taisyti | redaguoti kodą]